단순 이동 평균법

이동 평균. 이 예제는 Excel에서 시계열의 이동 평균을 계산하는 방법을 가르쳐줍니다. 이동 평균은 불규칙한 봉우리와 계곡을 부드럽게하여 경향을 쉽게 인식하는 데 사용됩니다 .1 먼저 시간 시리즈를 살펴 보겠습니다 .2 데이터 탭에서 데이터 분석을 클릭하십시오. 데이터 분석 단추를 찾을 수 없습니다. 여기를 클릭하여 분석 도구 추가 기능을로드하십시오 .3 이동 평균을 선택하고 확인을 클릭하십시오 .4 입력 범위 상자를 클릭하고 B2 M2 범위를 선택하십시오. 5 간격 상자를 클릭하고 6.6을 입력합니다. 출력 범위 상자를 클릭하고 셀 B3.8을 선택합니다. 이 값의 그래프를 플롯합니다. 설명 간격을 6으로 설정했기 때문에 이동 평균은 이전 5 개 데이터 포인트의 평균이고 현재 데이터 포인트 결과적으로 최고점과 최저점은 부드럽게됩니다. 그래프는 증가 추세를 보여줍니다. Excel은 이전 데이터 포인트가 충분하지 않기 때문에 처음 5 개 데이터 포인트에 대한 이동 평균을 계산할 수 없습니다 .9 간격 2에 대해 2 - 8 단계를 반복하십시오 및 간격 4. 결론 거리가 클수록 봉우리와 골이 더 매끄럽게됩니다. 간격이 작을수록 이동 평균이 실제 데이터 포인트에 가까워집니다. 단순 이동 평균 - SMA. Breaking Down 단순 이동 평균 - SMA. A 단순 이동 평균은 사용자 정의 가능 여러 기간에 대해 보안의 마감 가격을 더하고이 총액을 기간의 수로 나누면 다른 기간 수에 따라 계산 될 수 있다는 점에서 보안의 평균 가격을 제공합니다 기간 간단한 이동 평균은 변동성을 완화하고 보안의 가격 추세를보다 쉽게 ​​볼 수 있습니다. 단순 이동 평균이 올라가면 보안 가격이 상승한다는 것을 의미합니다. 아래로 향하면 보안 가격이 하락하고있다 이동 평균의 시간이 길수록 단순한 이동 평균이 더 짧다 단기 이동 평균은 변동성이 크지 만 판독 값은 소스 데이터에 더 가깝다. 분석가 l 중요도. 이동 평균은 현재의 가격 추세와 확립 된 추세 변화의 잠재력을 식별하는 데 사용되는 중요한 분석 도구입니다. 간단한 이동 평균을 분석에 사용하는 가장 간단한 방법은이를 사용하여 보안이 상승 추세에 있는지 확인합니다 또는 하락세 또 다른 대중적인, 약간 더 복잡한 분석 도구는 서로 다른 시간대를 다루는 한 쌍의 단순 이동 평균을 비교하는 것입니다. 단기 단기 이동 평균이 장기 평균보다 높으면 상승 추세가 예상됩니다 단기 평균 이상 장기 평균은 추세의 하향 움직임을 의미합니다. 인기 거래 패턴 단순 이동 평균을 사용하는 두 가지 인기 거래 패턴은 사망 십자가와 십자가를 포함합니다. 사망 교차점은 50- 일 이동 평균은 200 일 이동 평균 아래로 엇갈립니다. 이것은 곰 같은 신호로 간주되어 추가 손실이 발생합니다. 황금 십자가는 단기 이동이 평균 이동 평균보다 높은 평균 거래량 증가 - 거래량이 많을 때 강화 됨 - 추가 평균 가치가 있음을 신호로 나타낼 수 있음. 이동 평균 - 단순 및 지수. 이동 평균 - 단순 및 지수. 이동 평균은 가격 데이터를 원활하게하여 추세를 따르는 지표 그들은 가격 방향을 예측하지 않고 오히려 지연으로 현재 방향을 정의합니다. 과거 평균 가격을 기반으로하기 때문에 이동 평균 지연이이 지연에도 불구하고 이동 평균은 원활한 가격 조치를 돕고 소음을 필터링합니다. 또한 다른 많은 요소를 구성합니다 Bollinger Bands MACD 및 McClellan Oscillator와 같은 기술 지표 및 오버레이 두 가지 가장 널리 사용되는 이동 평균 유형은 단순 이동 평균 SMA 및 지수 이동 평균 EMA입니다. 이러한 이동 평균은 추세의 방향을 식별하거나 잠재력을 정의하는 데 사용할 수 있습니다 지원 및 저항 수준. 여기에 SMA와 EMA가있는 차트가 있습니다. 라이브 버전 차트를 클릭하십시오. 단순 이동 Avera ge 계산. 간단한 이동 평균은 특정 기간 동안 보안의 평균 가격을 계산하여 형성됩니다. 대부분의 이동 평균은 종가 기준입니다. 5 일 이동 평균은 5 일을 종가 합계로 나누어 5로 나눈 값입니다. As 그 이름이 의미하는 바, 움직이는 평균은 움직이는 평균입니다. 새로운 데이터가 나오면 이전 데이터가 떨어집니다. 평균이 시간 척도를 따라 이동합니다 아래는 3 일 동안 진화하는 5 일 이동 평균의 예입니다. 첫날 이동 평균의 두 번째 날은 첫 번째 데이터 포인트 11을 떨어 뜨리고 새 데이터 포인트 16을 추가합니다. 이동 평균의 세 번째 날은 첫 번째 데이터 포인트 12를 삭제하고 새 데이터를 추가하여 계속됩니다 포인트 17 위의 예에서, 가격은 총 7 일 동안 11에서 17로 점차 증가합니다. 3 일 계산 기간 동안 이동 평균도 13에서 15로 증가합니다. 또한 각 이동 평균 가치 e는 최종 가격 바로 아래입니다. 예를 들어, 하루 1의 이동 평균은 13이고 마지막 가격은 15입니다. 이전 4 일 가격이 낮아서 이동 평균이 지연됩니다. 지수 이동 평균 계산. 지수 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 지연 최신 가격에 적용되는 가중치는 이동 평균 기간의 수에 따라 다릅니다. 지수 이동 평균 계산에는 세 단계가 있습니다. 먼저 간단한 이동 평균 계산 지수 이동 평균 EMA는 어딘가에서 시작하므로 간단한 이동 평균을 이전 기간으로 사용합니다. 첫 번째 계산에서 EMA 두 번째로 가중 승수를 계산합니다. 세 번째로 지수 이동 평균을 계산합니다. 아래 수식은 10 일 EMA입니다. A 10 기간 지수 이동 평균 가장 최근 가격에 18 18 가중치를 적용합니다. 10 기간 EMA는 18 18 EMA라고도 할 수 있습니다. 20 기간 EMA는 최신 PR에 9 52 계량을 적용합니다 ice 2 20 1 0952 더 짧은 시간 동안의 가중치는 더 긴 시간 동안의 가중치보다 더 큽니다. 실제로, 이동 평균 기간이 두 배가 될 때마다 가중치는 반으로 떨어집니다. EMA를 사용하면이 수식을 사용하여 기간으로 변환 한 다음 해당 값을 EMA 매개 변수로 입력 할 수 있습니다. 아래는 Intel 단순 이동 평균에 대한 10 일 이동 평균 및 10 일 지수 이동 평균의 스프레드 시트 예제입니다. 10 년 평균은 단순히 새로운 가격이 나오고 오래된 가격이 떨어짐에 따라 간단히 움직입니다. 지수 이동 평균은 첫 번째 계산에서 단순 이동 평균 2222로 시작됩니다. 첫 번째 계산 후에 일반 수식에 걸리는 시간 over EMA는 간단한 이동 평균으로 시작하기 때문에 실제 값은 20 년이 지난 후에야 실현됩니다. 즉, 엑셀 스프레드 시트의 값은 차트 va와 다를 수 있습니다 lue 짧은 룩백 기간으로 인해이 스프레드 시트는 30 개 기간으로 만 이동합니다. 즉, 단순 이동 평균의 영향에 20 개의 기간이 있습니다. StockChart는 일반적으로 250 개 이상의 기간을 거치며 계산이 훨씬 더 진행되므로 첫 번째 계산에서 단순 이동 평균은 완전히 사라집니다. 지연 요인. 이동 평균이 길수록 지연이 더 많습니다. 10 일 지수 이동 평균은 가격을 매우 밀접하게 잡고 가격이 바뀐 직후에 돌아갑니다. 이동 평균은 속도와 같습니다 보트 - 민첩하고 빠르게 변경 가능 100 일 이동 평균에는 많은 과거 데이터가 포함되어있어 속도가 느려집니다 더 긴 이동 평균은 해상 유조선과 같습니다 - 혼수 상태 및 천천히 변화합니다 100 % 라이브 버전에 대한 차트를 클릭하십시오. 위의 차트는 10 일간의 EMA와 가격면에서 밀접한 100 일간의 SMA를 가진 SP 500 ETF를 보여줍니다. e 1 월 -2 월 감소, 100 일 SMA는 코스를 개최하지 않았다. 50 일 SMA는 지연 요인에 관해서는 10 일에서 100 일 사이의 평균 이동 평균에 적합하다. 단순 대 지수 이동 평균 간단한 이동 평균과 지수 이동 평균간에 명확한 차이가 있습니다. 하나는 다른 것보다 반드시 좋지는 않습니다. 지수 이동 평균은 지연이 적기 때문에 최근 가격에 더 민감합니다. 최근 가격 변화 지수 이동 평균은 단순 이동 평균보다 먼저 나타납니다. 단순 다른 한편으로 이동 평균은 전체 기간에 대한 진정한 가격 평균을 나타냅니다. 이와 같이 단순 이동 평균은 지원 또는 저항 수준을 식별하는 데 더 적합 할 수 있습니다. 평균 선호도는 목표, 분석 스타일 및 시간 범위에 따라 다릅니다. 두 가지 유형의 이동 평균 및 다른 시간대를 사용한 실험을 통해 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. 아래 차트에는 IBM이 50 일 적색은 SMA, 초록색은 50 일 EMA 둘다 1 월 말 최고점을 찍었지만 EMA의 하락폭은 SMA 감소폭보다 더 컸다. EMA는 2 월 중순에 나타 났으 나 SMA는 3 월 말까지 계속 하락했다. EMA 이후 1 개월 동안 SMA가 나타났습니다. 길이와 시간표. 이동 평균의 길이는 분석 목표에 따라 다릅니다. 짧은 이동 평균 5 ~ 20 기간은 단기 추세와 거래에 가장 적합합니다. 경향은 20-60 기간을 연장 할 수있는 더 긴 이동 평균을 선택할 것입니다. 장기 투자자는 100 개 이상의 기간으로 이동 평균을 선호합니다. 일부 이동 평균 길이는 다른 것보다 많이 사용됩니다. 200 일 이동 평균은 아마도 가장 인기가 있습니다. 그 길이는 분명히 장기 이동 평균입니다. 다음으로, 50 일 이동 평균은 중기 경향에 대해 상당히 인기가 있습니다. 많은 차트 작성자들이 50 일 및 200 일 이동 평균을 함께 사용합니다. 단기, 일 이동 평균 계산하기 쉽기 때문에 과거에 꽤 인기가있었습니다. 단순히 숫자를 더하고 소수점을 옮겼습니다. 재 식별. 단순하거나 지수 이동 평균을 사용하여 동일한 신호를 생성 할 수 있습니다. 위에서 언급 한 것처럼 선호도는 각 개체에 따라 다릅니다. 아래는 단순 지수 이동 평균과 지수 이동 평균을 모두 사용합니다. 이동 평균이라는 용어는 단순 및 지수 이동 평균에 모두 적용됩니다. 이동 평균의 방향은 가격에 대한 중요한 정보를 전달합니다 상승하는 이동 평균은 가격이 일반적으로 증가하는 것을 나타냅니다 하락하는 이동 평균은 가격 상승하는 장기 이동 평균은 장기 상승 추세 반영 장기 이동 평균 하락은 장기 하락 추세를 반영 함 위의 차트는 3M MMM과 150 일 지수 이동 평균을 보여줍니다. 추세가 강할 때 이동 평균이 얼마나 잘 작동하는지 150 일간의 EMA가 2007 년 11 월과 2008 년 1 월에 거절되었습니다. Noti 이 이동 평균의 방향을 반전시키는 데 15 개월이 걸렸습니다. 이러한 지연 지표는 기껏해야 발생했거나 발생 후 최악의 MMM이 2009 년 3 월까지 계속 하락한 후 40-50 일 동안 상승하는 것을 확인합니다. 150 일 그러나 EMA가 급증한 이후까지 상승하지 못했습니다. 그러나 MMM은 향후 12 개월 동안 계속 높았습니다. 이동 평균은 강력한 추세에서 훌륭하게 작동합니다. 이중 교차 .2 개의 이동 평균을 함께 사용하여 교차 신호를 생성 할 수 있습니다. 재무 분석 시장 John Murphy는 이것을 더블 크로스 오버 방식이라고 부릅니다. Double Crossovers는 상대적으로 짧은 이동 평균과 비교적 긴 이동 평균을 포함합니다. 모든 이동 평균과 마찬가지로 이동 평균의 일반적인 길이는 5 일 EMA를 사용하는 시스템 A 시스템의 시간 프레임을 정의합니다 35 일 EMA는 단기간으로 간주됩니다. 50 일 SMA와 200 일 SMA를 사용하는 시스템은 중기 또는 장기간으로 간주됩니다. 낙관적 인 크로스 오버가 발생합니다 s 더 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 이상으로 교차 할 때 이것은 황금 십자가라고도합니다. 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 아래로 교차 할 때 곰 같은 크로스 오버가 발생합니다. 이는 교차 교차로라고합니다. 이동 평균 크로스 오버는 상대적으로 늦은 신호를 생성합니다 결국 시스템은 두 개의 지연 지표를 사용합니다. 이동 평균 기간이 길수록 신호의 지연이 커집니다. 좋은 신호가 나타날 때 이러한 신호가 효과적입니다. 그러나 이동 평균 크로스 오버 시스템은 강한 경향. 또한 3 개의 이동 평균을 포함하는 3 중 크로스 오버 방법이 있습니다. 가장 짧은 이동 평균이 2 개의 더 긴 이동 평균을 교차 할 때 신호가 생성됩니다. 간단한 3 중 크로스 오버 시스템은 5 일, 10 일 및 20 일을 포함 할 수 있습니다 위의 차트는 10 일간의 EMA 녹색 점선과 50 일간의 EMA 레드 라인이있는 홈 데포 HD를 보여줍니다. 검은 색 라인은 일일 마감입니다. 움직이는 avera 10 일 EMA가 10 월 1 일 말에 50 일 EMA 이하로 깨졌지만 11 월 2 일 중반에 10 일이 위로 돌아 가면서 길게 지속되지는 않았습니다. 이 십자가 1 월 3 일의 다음 곰 같은 교차는 11 월 말의 가격 수준 근처에서 또 다른 whipsaw의 결과로 발생했다. 10 일 EMA가 며칠 후 50 일 이상으로 되돌아 갔을 때이 bearish cross는 길지 않았다. 시그널에서 네 번째 시그널은 주식이 20을 넘어서면서 강한 움직임을 보였습니다. 여기에는 두 번의 테이크 어웨이가 있습니다. 첫째, 크로스 오버가 whipsaw 경향이 있습니다. whipsaws를 방지하기 위해 가격이나 시간 필터를 적용 할 수 있습니다. 거래자는 크로스 오버를 3 일간 지속해야 할 수도 있습니다 10 일 EMA가 50 일 EMA 아래에서 일정량만큼 움직이면 작동하도록 요구하거나 두 번째 행동 전에 MACD를 사용하여 이러한 교차를 식별하고 정량화 할 수 있습니다. MACD 10,50,1은 두번의 지수 평균 이동 평균 MACD는 황금 십자가에서 양수로, 사중 십자가에서는 음수로 표시됩니다. 백분율 가격 오실레이터 PPO는 백분율 차이를 표시하는 것과 같은 방식으로 사용될 수 있습니다. MACD 및 PPO는 지수 이동 평균을 기반으로하며 단순한 이 차트는 50 일 EMA, 200 일 EMA 및 MACD 50,200,1의 오라클 ORCL을 보여줍니다. 2 1 2 년 기간 동안 4 개의 이동 평균 크로스 오버가 발생했습니다. 처음 세 건은 휘파람 또는 불량 거래로 이어졌습니다. 지속적인 경향이 시작되었습니다 ORCL이 20 대 중반으로 올라간 네 번째 크로스 오버와 함께 다시 한번, 이동 평균 크로스 오버는 트렌드가 강할 때 크게 작용하지만 트렌드가없는 경우 손실을 발생시킵니다. 가격 크로스 오버. 이동 평균은 간단한 가격으로 신호를 생성하는 데에도 사용될 수 있습니다 크로스 오버 가격이 움직이는 평균 이상으로 움직일 때 완고한 신호가 생성됩니다. 가격이 움직이는 평균보다 아래로 움직일 때 약세 신호가 생성됩니다. 가격 크로스 오버를 결합하여 일 이내에 거래 할 수 있습니다 e 더 큰 동향 더 긴 이동 평균은 더 큰 동향을위한 음색을 설정하고 더 짧은 이동 평균은 신호 생성을 위해 사용됩니다 가격이 이미 더 긴 이동 평균을 초과 할 때만 완고한 가격 교차를 찾습니다. 더 큰 추세 예를 들어, 가격이 200 일 이동 평균을 초과하면 차트 작성자는 가격이 50 일 이동 평균을 초과하면 신호에만 집중합니다 분명히 50 일 이동 평균 미만의 이동은 그러한 신호보다 우선합니다 그러한 곰 같은 십자가는 더 큰 경향이 있기 때문에 무시 될 것입니다. 곰 같은 십자가는 단순히 더 큰 상승 추세 내에서의 하락을 제안 할 것입니다. 50 일 이동 평균 이상의 크로스 백은 가격의 상승과 더 큰 상승 추세를 나타낼 것입니다. 다음 차트 50 일 EMA 및 200 일 EMA로 Emerson Electric EMR을 보여줍니다. 주식은 8 월에 200 일 이동 평균 이상으로 움직였습니다. 11 월 초 50 일 EMA 미만으로 하락했고 다시 2 월 초 가격은 빠르게 50 일 EMA 이상으로 빠르게 상승하여 강세 신호를 제공했습니다. 더 큰 상승 추세와 조화를 이루는 녹색 화살표 MACD 1,50,1은 50 일 EMA보다 높거나 낮은 가격 교차를 확인하는 지표 창에 표시됩니다. 1 일 EMA는 마감 가격과 같습니다. MACD 1,50,1은 50 일 EMA 초과 일 때 양수이고 50 일 EMA 미만인 경우 마이너스입니다. 지원 및 저항. 이동 평균은 지원 역할을 할 수도 있습니다. 상승 추세와 저항세 하락 단기적 상승 추세는 Bollinger Bands에서도 사용되는 20 일 이동 평균 근처에서지지를받을 수있다. 장기적인 상승 추세는 200 일 이동 평균 근처에서지지를 얻을 수있다. 가장 인기있는 장기 이동 평균입니다. 실제로 200 일 이동 평균은 광범위하게 사용되기 때문에지지 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 이것은 자기 충족 성 예언과 거의 같습니다. 위의 차트는 200 2004 년 중반부터 전자까지 간단한 일일 이동 평균 일 2008 년 nd 전진 중 200 일간 여러 번 지원 제공 이중 최고 지원 중단으로 추세가 반전되면 200 일 이동 평균은 약 9500의 저항으로 작용했습니다. 이동 평균의 정확한 지원 및 저항 수준을 기대하지 마십시오. 특히 더 긴 이동 평균 시장은 감정에 의해 움직이게되어 오버 슈트하는 경향이 있습니다. 정확한 수준 대신 이동 평균을 사용하여 지원 또는 저항 영역을 식별 할 수 있습니다. 이동 평균 사용의 장점은 단점과 비교하여 무게를 측정해야합니다. 이동 평균은 다음과 같습니다 , 또는 후행, 항상 뒤에 단계 것입 지표 이것은 반드시 나쁜 것은 아니지만 결국, 추세는 당신의 친구이며 그것은 경향의 방향으로 거래하는 것이 가장 좋습니다 이동 평균은 상인이 현재 추세 트렌드가 당신의 친구인데도 증권은 거래 범위에서 많은 시간을 소비하여 이동 평균을 비효율적으로 만듭니다. 추세에서 한 번, 평균은 당신을 계속 지켜줄 것입니다. 그러나 또한 늦은 신호를 보내십시오. 이동 평균을 사용하여 맨 아래에서 팔리고 아래에서 살 것을 기대하십시오. 대부분의 기술적 분석 도구와 마찬가지로, 이동 평균은 독자적으로 사용해서는 안되며, 다른 보완적인 도구 차트리스트는 이동 평균을 사용하여 전반적인 추세를 정의한 다음 RSI를 사용하여 초과 매수 또는 과매 수 레벨을 정의 할 수 있습니다. 이동 평균을 StockCharts 차트에 추가합니다. 이동 평균은 SharpCharts 워크 벤치에서 가격 오버레이 피쳐로 사용할 수 있습니다. 오버레이 드롭 다운 메뉴를 사용하여, 사용자는 간단한 이동 평균 또는 지수 이동 평균 중 하나를 선택할 수 있습니다. 첫 번째 매개 변수는 기간의 수를 설정하는 데 사용됩니다. 옵션 매개 변수를 추가하여 계산에 사용되어야하는 가격 필드를 지정할 수 있습니다. - O : 열기, H 높음의 경우 L, 낮음의 경우 L 및 닫기의 경우 C 쉼표는 매개 변수를 분리하는 데 사용됩니다. 다른 선택적 매개 변수를 사용하여 이동 평균을 왼쪽 과거 또는 오른쪽 fu로 이동시킬 수 있습니다 음수가 -10이면 이동 평균을 왼쪽으로 10 개 이동합니다. 양수가 10이면 이동 평균을 오른쪽으로 10 개 이동합니다. 워크 벤치에 다른 오버레이 라인을 추가하면 여러 이동 평균을 가격 플롯에 오버레이 할 수 있습니다. StockCharts 회원은 색상 및 스타일을 변경하여 여러 이동 평균을 구별 할 수 있습니다. 표시기를 선택한 후 작은 녹색 삼각형을 클릭하여 고급 옵션을 엽니 다. 고급 옵션을 사용하여 RSI, CCI 및 Volume과 같은 다른 기술 지표에 이동 평균 오버레이를 추가 할 수도 있습니다. 여러 다른 이동 평균이있는 라이브 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오. StockCharts 스캔을 사용하여 이동 평균 사용. 여기에는 StockCharts 회원은 다양한 이동 평균 상황을 스캔하는 데 사용할 수 있습니다. Bullish Moving Average Cross이 스캔은 150 일 간단한 이동 평균 및 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 강세 크로스가있는 주식을 찾습니다. 150 일 이동 평균 5 일전에 5 일 EMA가 평균 이상으로 35 일 EMA 이상으로 움직일 때 완고한 교차가 발생합니다. Bearish Moving Average Cross이 스캔은 150 일이 지나면 하락하는 주식을 찾습니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 일일 이동 평균 및 약세 간 비교 150 일 이동 평균은 5 일 전 수준에서 거래되는 한 하락하고 있습니다. 5 일 EMA가 이동하면 약세 교차가 발생합니다 abo에 대한 35 일 EMA 미만 평균 연구량. 연구. 존 머피의 책에는 평균 이동과 그 다양한 용도에 관한 장이 있습니다. 머피는 이동 평균의 장단점을 다루고 있습니다. 또한 Murphy는 이동 평균이 Bollinger Bands 및 채널 기반 거래 시스템과 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 기술 금융 시장 분석 John Murphy.